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Optionsstrategien
Dieses zweitägige Seminar wendet sich an Teilnehmer, die über die Kenntnisse der Grundpositionen und Griechen verfügen. Hier wird auf die Wichtigkeit von Gamma (die nächste Bewegung) und Vega (die nächste Veränderung der Unsicherheit) eingegangen. Besonderer Raum wird dem Wesen der Volatilität eingeräumt. Außerdem wird auf alle Variablen dreidimensional eingegangen (kurs-, vola-, zeitabhängig). Sie werden in die Lage versetzt, basierend auf Ihrer dezidierten Meinung bezüglich Kurs, Vola und Zeit die dazu passende Optionskombination zu konstruieren.

Wichtige Richtungs- und Vola-Strategien werden Sie mit Hilfe von Simulationstools analysieren. Es werden Sensitivitäten während der Lebensdauer der Optionsposition dargestellt und Substitutionsmöglichkeiten aufgezeigt. Positionsrollen und -reparieren zeigen Möglichkeiten von Folgestrategien auf, die häufig effektiver als einfaches Glattstellen der Position sind.

Am Schluss werden - basierend auf der aktuellen Marktsituation - Strategien für die kommende Zeit erarbeitet.

Alle Begriffe werden an Fallbeispielen erläutert. Das Seminar setzt sich aus Vorträgen und Workshops zusammen.

    Themen

    Warm up

    Optionsbewertung

    • Grundlagen der Optionsbewertung
    • Entwicklung eines einfachen Modells
    • Bestimmungsgrößen des Optionspreises
    • Volatilität
    • Black/Scholes-Modell
    • Sensitivitäten des Optionspreises

    Optionsstrategien

    • Volatilitäts-Spreads
    • Richtungs-Spreads

    Risikosteuerung

    • Wahl des "besten" Spread
    • Praktische Überlegungen

    Volatilitätsberechnung

    • Volatilität versus Trends
    • Reale und implizite Volatilität

    Analyse komplexer Optionspositionen

    • Graphische Darstellung einer Position
    • Dynamische Analyse
    • Entwicklung von Handlungsalternativen

  Typ: Seminar

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Kreditinstituten, institutionelle Anleger sowie interessierte Privatanleger, die ihre Kenntnisse über Eurex, deren Produkte und Handelsmöglichkeiten vertiefen möchten.

Ziel:
Nach Besuch des Seminars sind Sie in der Lage, Optionsstrategien anhand der jeweiligen Risiko- und Ertragsprofile auszuwählen.

Voraussetzungen:
Ein fundiertes Grundwissen und Verständnis der Wesensmerkmale von Optionen sowie der möglichen Kombination von Optionspositionen werden vorausgesetzt.

Trainer:
Stefan Toetzke, mmSuisse, Zumikon, Schweiz
 


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13.12.2018 - 14.12.2018 Deutsch 1.200,00 EUR Eschborn
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