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| Der DAX-Volatilitätsindex (VDAX® ) drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX® aus. VDAX gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 45 Tagen für DAX zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind DAX-Optionskontrakte. In Ergänzung zu VDAX berechnet die Deutsche Börse acht Subindizes, die in ihrer Laufzeit mit den an der Eurex gehandelten Optionen auf DAX übereinstimmen. VDAX ist ein wichtiges Analyseinstrument für den Terminmarkt: Volatilität ist die Komponente, die sich bei der Preisfestlegung im Optionshandel am schwierigsten vorhersagen lässt. VDAX wird mittelfristig von VDAX-NEW abgelöst. |
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