Können Sie bestätigen, dass es keine separate Börsenkennung für die EEX gibt, und dass die Eurex-Kennung (EUREX_XID bzw. EUREX_RETRANSMISSION_XID) zu verwenden ist?

EEX ist als zusätzliches Kontrollsegment auf dem Eurex-Backend konfiguriert; insofern werden die gleichen Kennungen verwendet. Sie benötigen eine Teilnehmerkennung („Member ID“) für EEX (die nicht mit der Eurex-Teilnehmerkennung identisch ist), sowie eine spezielle Händlerkennung.

Gibt es für an Eurex und EEX gehandelte Instrumente nur ein einziges Gateway? Falls ja, wie kann man identifizieren, an welcher Börse ein bestimmtes Instrument gehandelt wird?

EEX-Teilnehmer verwenden eine separate Teilnehmer- und Händlerkennung.

Sind Geschäfts-/Positionsdaten für durch Kaskadierung neu erzeugte Kontrakte über den „Inquire Position Detail Request“ gleichtägig am Fälligkeitstag verfügbar oder erst am darauf folgenden Geschäftstag? Zu welchem Zeitpunkt findet die Kaskadierung in die einzelnen Kontraktfälligkeiten statt – beispielsweise um 23 Uhr oder erst im Verlauf der Eurex-Batchverarbeitung?

Die Kaskadierung des fälligen Produktes erfolgt im Rahmen der Eurex-Batchverarbeitung. Eurex sendet hierzu eine Nachricht über die Änderung eines Kontrakts („Back Office Information“); außerdem ist eine Geschäftsbestätigung („Trade Confirmation“) über posTrnTyp 126 verfügbar. Am nächsten Geschäftstag sind die neuen Positionen über „Inquire Position Detail“ sowie in den Reports CB010 und CB105 ersichtlich.

Beinhaltet die VALUES API-Dokumentation EEX-spezifische Requests?

EEX-Requests sind Teil der Eurex-spezifischen VALUES API-Definitionen und dort unter „EFP-Geschäfte“ aufgeführt. Die VALUES API-Dokumentation steht auf der Eurex-Website  zum Download bereit.
(http://www.eurexchange.com/technology/api_de.html)