Mit dem Volatilitätsindex VDAX-NEW® und laufzeitabhängigen Sub-Indizes erschließt die Deutsche Börse erstmalig die Assetklasse Volatilität und macht diese dadurch für Investoren handelbar.

Der DAX®-Volatilitätsindex VDAX-NEW® drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite Volatilität - von DAX® aus. VDAX-NEW® gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX® zu erwarten ist. Grundlage für die Berechnung dieses Index sind die  DAX®-Optionskontrakte, die am Geld und aus dem Geld notieren. VDAX-NEW® wird mittelfristig VDAX ablösen.