Service Navigation

Cross-Margining

Cross-Margining

Prozess zur Bestimmung einer Margin-Verpflichtung für ein integriertes Portfolio. Risikopositionen eines Portfolios bestehend aus börsengehandelten- und OTC-Positionen werden gemeinsam modelliert, um einen einzelnen Wert zu erhalten, der als Basis zur Bestimmung einer Margin-Verpflichtung verwendet wird. Die Verrechnungsmethode dient zur Reduzierung der Margin-Verpflichtung.

Mehr Wissenswertes?

Einfach einen anderen Begriff im Glossar für Investoren nachschlagen.